Что такое биржевой фондовый индекс Понятие индекса фондового рынка
Большинство современных фондовых индексов является взвешенным по свободной рыночной капитализации. Значение индекса равно суммарной (свободной) рыночной капитализации компаний корзины, поделённой на делитель. Стоимость ценных бумаг в составе фонда задает цену пая. Если большая часть компаний индекса вырастет — цена пая увеличится. MSCI Russia — индекс фондового рынка России, который рассчитывает финансовая компания MSCI.
- Ценовые индексы основаны на том, как изменилась цена какого-то актива, например акций или облигаций.
- Например, когда рубль упал, долларовая стоимость акций российских компаний снизилась, хотя рублевая может оставаться на относительно высоком уровне.
- Удобно на него смотреть, когда рубль падает или растет относительно доллара.
- Индекс так устроен, что чем больше капитализация компании, тем выше ее вклад или вес в этом индексе.
Биржевые индексы (мировые, российские, американские, европейские) — что это такое простыми словами
Индикатор рассчитывает то же агентство Standard & Poor’s, но по другой методике и для меньшего числа фирм — в список входят 30 крупнейших промышленных американских компаний. Например, то, что они могут дать что такое бычий рынок лишь часть доходности базового актива. Кроме того, досрочное погашение такого продукта часто приводит к убытку, а еще есть зависимость от надежности компании, которая выпустила продукт.
Зачем нужны биржевые индексы и какие задачи они решают?
Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Например, если в портфеле у инвестора акции крупнейших по капитализации компаний США, можно ориентироваться на индекс S&P 500. Если в портфеле только акции самых больших российских компаний — на индекс «голубых фишек» Московской биржи.
Какие индексы пригодятся частному инвестору
2) Поиск среднего взвешенного – тут учитываются как цены, так и вес компании, выраженный в рыночной капитализации. Все эти задачи делают биржевые индексы неотъемлемой частью финансового анализа и помогают принимать обоснованные решения на рынке. Так называют комбинацию финансовых инструментов, обычно облигаций и опционов, в оболочке одного. Доходность структурного продукта может зависеть от поведения акции, валюты, индекса или иного базового актива. Что касается индексов облигаций, то в них вес отдельных бумаг может быть одинаковым — по крайней мере, в начале или сразу после ребалансировки. Или вес бумаг может определяться суммой заимствований тех, кто выпустил облигации.
Индексы биржевых товаров, или commodity, отслеживают, как меняется цена набора какого-то сырья или сельскохозяйственной продукции. Например, в индексе Bloomberg Commodity есть нефть, газ, золото, пшеница, соя, сахар и еще почти 20 позиций. Мы приведём несколько крупных фондов, которые доступны частному инвестору в России.
Индексы на российском рынке
Индексы помогают отслеживать поведение рынка ценных бумаг или иных активов. Это точнее и нагляднее, чем смотреть на поведение отдельных бумаг. Биржевой индекс — это виртуальный набор активов, собранный по какому-то признаку. Чаще всего это ценные бумаги, но могут быть и биржевые товары. Инвесторы пользуются как работает свечной анализ индексами Dow Jones, S&P 500 и многими другими, чтобы оценивать свои вложения.
Фондовый индекс — сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг — «индексной корзины». Индекс S&P 500 или Standard & Poor’s это индикатор, формируемый одноимённой компанией, который показывает текущее состояние всего американского фондового рынка. Если он растёт – значит в среднем и все растут, и наоборот. Инвесторы ожидают, что портфель будет приносить определенную доходность. Поэтому они сравнивают доходность своего портфеля с доходностью индекса и определяют, нужно изменить состав портфеля или нет. Например, многие инвесторы следят за динамикой S&P 500.
Для некоторых продуктов на сколько сильна ваша рука может требоваться статус квалифицированного инвестора. Может использоваться даже ВВП стран, если речь о государственных облигациях. Последний подход применяется в индексе Solactive GDP Weighted Global Government Bond. Может учитываться не только капитализация, но и доля акций в свободном обращении — так называемый коэффициент фри-флоат. Этот параметр применяется в том же S&P 500 и индексе Московской биржи.
